اصول عمومی انجام معامله در مفید تریدر
زمان مطالعه 9 دقیقه
انتشار ۱۶ دی ۱۳۹۹
تعداد بازدید 3583
سطح حرفه ای

آشنایی با انواع سفارش ها در مفید تریدر

مفید تریدر یکی از نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال است که امکان تحلیل حرفه‌ای نمودارها را برای کاربران خود فراهم کرده است. علاوه بر تحلیل، این امکان در مفید تریدر ایجاد شده است تا کاربران بتوانند از طریق این سامانه، سفارش نیز ارسال کنند. در ادامه به بررسی مفاهیم اساسی و رویه عمومی انجام معامله در این نرم‌افزار پرداخته می‌شود.

مفاهیم اساسی

در ابتدا باید با سه مفهوم اساسی آشنا شویم:

مفهوم سفارش (Order)

سفارش‌، درخواست مشتری به کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. دو نوع سفارش اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از: سفارش‌ در قیمت بازار (Market) و سفارش‌ شرطی (Pending). در کنار این موارد، دو نوع سفارش تخصصی نیز وجود دارد که عبارت‌اند از: سفارش‌‌ برداشت سود (Take Profit) و سفارش‌ توقف ضرر (Stop Loss).

مفهوم معامله (Deal)

معامله به معنای رد و بدل شدن پول برای خرید و فروش اوراق بهادار است. خرید، انجام شدن معامله در قیمت تقاضا (Bid) و فروش، انجام معامله در قیمت عرضه (Ask) است. معامله می‌تواند در نتیجه ارسال سفارش‌‌ در قیمت‌های بازار (Market) یا برقراری شرط سفارش شرطی (Pending) باشد.

نکته: در برخی از موارد، انجام سفارش‌‌ می‌تواند منجر به معاملات متعددی شود.

مفهوم موقعیت (Position)

موقعیت، یک تعهد معاملاتی برای اوراق بهاداری است که بر آن مالکیت دارید یا بدهکار هستید. موقعیت خرید (Long)، اوراق بهادار خریداری شده‌ای است که به انتظار افزایش قیمت، آن را تملک کرده‌ایم. در واقع موقعیت خرید در یک اوراق بهادار به این معناست که تعدادی از آن را در مالکیت خود داریم. موقعیت فروش (Short)، تعهدی است برای عرضه اوراق بهاداری که به انتظار افت قیمت، آن را فروخته‌ایم.

نکته: از آن‌جایی که در بازار سهام ایران، فروش استقراضی امکان‌پذیر نیست، عملا موقعیت فروش وجود ندارد.

رویه عمومی انجام معامله در مفید تریدر

از مفید تریدر، یک سفارش‌ به کارگزار برای اجرای معامله با پارامترهای تعریف شده، ارسال می‌شود. در سمت سرور نیز صحت پارامترها بررسی می‌شود (وجود اعتبار در حساب، صحت قیمتی، محدودیت‌های ناظر بازار و …).

سفارش‌هایی که کنترل روی آن‌ها انجام شده است و پارامترهای آن برای اجرای معامله صحت دارد، در سامانه معاملات برای انجام معامله منتظر می‌مانند. سپس، یکی از حالت‌های زیر می‌تواند رخ دهد:

  • سفارش اجرا شود (توسط معامله‌گر یا توسط حالت‌های اتوماتیک سامانه (Automatic modes)).
  • سفارش‌ با توجه به برقراری شرایط انقضا، لغو شود.
  • سفارش‌‌ رد شود.
  • سفارش‌ توسط خود مشتری لغو شود.

اجرای سفارش خرید در قیمت‌های بازار یا فعال شدن یک سفارش شرطی نیز به انجام یک معامله منتج می‌شود.

نکته: اگر هیچ موقعیتی برای یک نماد وجود نداشته باشد، انجام معامله منجر به باز شدن یک موقعیت می‌شود.  اگر یک موقعیت برای نماد وجود داشته باشد، معامله منجر به افزایش یا کاهش حجم موقعیت خواهد شد.

انواع سفارش‌ها در مفید تریدر

مفید ترید در واقع آماده‌سازی درخواست‌های مشتری و کارگزار را برای ارسال به سیستم معاملات بر عهده دارد. علاوه بر این،این نرم‌افزار، کنترل و مدیریت موقعیت‌های باز را نیز فراهم می‌کند. با توجه به اهداف مختلف، انواع مختلفی از سفارش‌های معاملاتی در این نرم‌افزار وجود دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

سفارش در قیمت بازار (Market Order)

این سفارش، دستور به کارگزار برای خرید اوراق بهادار در قیمت مظنه بازار است. در حال حاضر و بر اساس دستورالعمل سازمان بورس، سفارش‌‌ مشتری مستقیما در سامانه معاملات قرار می‌گیرد. به همین خاطر، اصطلاحا از سفارش‌‌  اجرای مستقیم (Exchange Execution) به جای سفارش‌ بازار (Market Order) استفاده می‌شود.

به عبارت دیگر، سفارش‌‌ در قیمت بازار، سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش‌‌ طرف مقابل در آن لحظه (اصطلاحا قیمت سر صف) به هسته معاملات ارسال می‌شود.

سفارش در قیمت بازار (Market Order)

 با انجام شدن سفارش اجرای مستقیم، سفارش‌ شما به یک موقعیت معاملاتی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، چنانچه مطابق تصویر فوق روی دکمه Buy کلیک کنید، سفارش خرید ۱۰۰۰ سهم از نماد اطلس به قیمت ۲۱۳۴۵۰ ریال ارسال می‌شود.

سفارش شرطی (Pending Order)

سفارش شرطی، اجازه مشتری به کارگزار است که خرید و فروش را در شرایط از پیش‌تعیین شده، انجام دهد. به عبارت دیگر، سفارش شرطی زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد انجام خرید یا فروش در قیمتی متفاوت از قیمت فعلی بازار را دارد. در سفارش شرطی، زمانی که قیمت مظنه بازار سهم به قیمت از پیش تعیین شده توسط کاربر برسد، سفارش با شرایط از پیش تعیین شده، انجام می‌شود.

خرید محدود (Buy Limit)

سفارش برای خرید اوراق بهادار در قیمت عرضه که برابر یا بهتر از آنچه در سفارش‌ تعیین شده است، باشد. در این حالت، سطح قیمت فعلی، بالاتر از قیمت سفارش‌ است. معمولا وقتی از این سفارش‌ استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت تا سطح سفارش، افت کرده و پس از آن صعودی شود.

به عبارت دیگر، این سفارش‌ زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد خرید نمادی را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار دارد. در این نوع سفارش، به محض رسیدن قیمت پیشنهادی فروش (Ask) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، خرید با رعایت صف انجام می‌شود.

فروش محدود (Sell limit)

سفارش برای فروش اوراق بهادار در قیمت تقاضا که برابر یا بهتر از آنچه در سفارش تعیین شده است، باشد. در این حالت، سطح قیمت فعلی، پایین‌تر از قیمت سفارش است. معمولا وقتی از این سفارش استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت تا سطح سفارش، بالا آمده و پس از آن افت کند.

به عبارت دیگر، این سفارش زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد فروش نمادی را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. در این نوع سفارش، به محض رسیدن قیمت پیشنهادی خرید (Bid) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، فروش با رعایت صف انجام می‌شود.

خرید توقفی (Buy Stop)

دستور ایجاد سفارش برای خرید اوراق بهادار در قیمت عرضه، زمانی که قیمت بازار به آنچه در سفارش تعیین شده است، برسد. در این حالت، سطح قیمت فعلی پایین‌تر از قیمت سفارش‌ است. معمولا وقتی از این سفارش‌ استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت تا سطح سفارش افزایش پیدا کرده و پس از آن نیز به افزایش خود ادامه دهد.

به عبارت دیگر، این سفارش زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار را دارد. 

فروش توقفی (Sell Stop)

دستور ایجاد سفارش برای فروش اوراق بهادار در قیمت تقاضا، زمانی که قیمت بازار به آنچه در سفارش تعیین شده است، برسد. در این حالت، سطح قیمت فعلی بالاتر از قیمت سفارش‌ است. معمولا وقتی از این سفارش‌ استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت تا سطح سفارش‌ کاهش پیدا کرده و پس از آن نیز به کاهش خود ادامه دهد.

به عبارت دیگر، این سفارش زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار را دارد. 

خرید توقفی محدود (Buy Stop Limit)

این سفارش ترکیبی از دو نوع سفارش خرید محدود (Buy Limit) و خرید توقفی (Buy Stop) است. در این حالت به محض رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین شده در سفارش‌، سفارش‌ محدود در قیمت دیگری، قرار داده می‌شود. در این حالت، قیمت بازار، پایین‌تر از قیمت سفارش است.

 به عبارت دیگر، این سفارش‌ زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد دارد سفارش‌ خریدی به قیمت مشخص، پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال شود. به بیان ساده‌تر، کاربرد این سفارش مربوط به زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی را دارد.

فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit)

این سفارش ترکیبی از دو نوع سفارش فروش محدود (Sell Limit) و فروش توقفی (Sell Stop) است. در این حالت به محض رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین شده در سفارش‌، سفارش محدود در قیمت دیگری، قرار داده می‌شود. در این حالت، قیمت بازار، بالاتر از قیمت سفارش‌ است.

 به عبارت دیگر، این سفارش‌ زمانی کاربرد دارد که کاربر قصد دارد سفارش‌ فروشی به قیمت مشخص، پس از رسیدن قیمت بازار به شرط قیمتی تعیین شده، به سامانه معاملات ارسال شود.

کلیت مربوط به انواع سفارش‌‌های شرطی را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit)
فروش توقفی محدود (Sell Stop Limit) - مفید تریدر

برداشت سود (Take Profit)

این آیتم به این منظور طراحی شده است که پس از دریافت سود مشخصی و بعد از رسیدن قیمت بازار به حد مورد نیاز، سهام خریداری شده به فروش رود. اجرای این دستور منجر به بسته شدن کامل موقعیت می‌شود. این دستور، همیشه به یک موقعیت باز یا یک سفارش شرطی (Pending) متصل است. تعریف نقاط توقفی (Stop Levels) در سفارش‌‌ فروش تنها برای نمادهایی معنی‌دار است که امکان فروش استقراضی آن‌ها وجود داشته باشد. این در حالی است که در بازار سرمایه ایران، امکان فروش استقراضی وجود ندارد.

توقف ضرر (Stop Loss)

این آیتم به این منظور طراحی شده است که در صورتی که قیمت بازار تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرد و ضرر ایجاد شد، سهام خریداری شده به فروش رود. از آنجا که در بازار سرمایه ایران، امکان فروش استقراضی وجود ندارد، نقطه توقف ضرر برای سفارش‌های فروش کاربردی ندارد.

نکته: سطوح برداشت سود و توقف ضرر، برای یک موقعیت بر اساس آخرین سفارش‌‌ آن موقعیت قرار داده می‌شود. به بیان دیگر، در هر سفارش‌‌ جدید، سفارش‌‌های قبلی آن موقعیت ویرایش می‌شوند.

نکته: برای خودکار سازی حرکت سفارش‌ توقف ضرر بر اساس قیمت بازار، می‌توانید از امکان Trailing Stop استفاده کنید. 

نکته: فعال‌سازی نقاط توقف ضرر و برداشت سود، منجر به بسته شدن کامل موقعیت خواهد شد.

وضعیت سفارش‌ها

هر سفارش بعد از شکل‌گیری و ارسال به سرور مفید تریدر، در یکی از وضعیت‌های زیر قرار می‌گیرد:

  • Started (شروع شده): صحت سفارش بررسی می‌شود ولی هنوز توسط کارگزار تایید نشده است.
  • Placed (قرار گرفته): معامله‌گر (کارگزار) سفارش‌‌ را پذیرفته است.
  • Partial (قسمتی انجام شده): قسمتی از سفارش‌ انجام شده است.
  • Filled (انجام شده): سفارش‌ به طور کامل انجام شده است.
  • Canceled (لغو شده): سفارش‌ توسط مشتری لغو شده است.
  • Rejected (رد شده): سفارش‌ از سوی معامله‌گر (کارگزار) رد شده است.
  • Expired (منقضی شده): سفارش‌ منقضی شده است.

وضعیت سفارش‌های خود را می‌توانید در سربرگ تاریخچه (History) و در فیلد وضعیت (State) مشاهده کنید.

Amir dejman کارشناس بازار سرمایه
guest
2 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
مهدی

سلام. در حال حاضر انجام معامله با مفید تریدر امکان پذیر هست؟

کارگزاری مفید

با سلام
چنانچه کاربر کارگزاری مفید هستید و درخواست انجام معامله از طریق مفید تریدر را دارید، از طریق شماره تماس 0218700 با مرکز تماس کارگزاری مفید همه روزه و ۲۴ ساعت شبانه روز و همچنین آدرس ایمیل 8700@emofid.com و چت آنلاین کارگزاری مفید در سامانه‌های معاملاتی، شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۶:۳۰ الی ۰۰:۳۰ با کارشناسان در ارتباط باشید.