اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی کمک می‌کند تا با استفاده از سیگنال‌های تغییر روند، تصمیمات دقیقی در مورد خرید و فروش دارایی‌های خود بگیرند. این اندیکاتور به‌ویژه برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و نوسانات بازار کاربرد دارد. در ادامه، نگاهی عمیق به تاریخچه، عملکرد و مفهوم اندیکاتور استوکاستیک می‌اندازیم.

تاریخچه اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک توسط جورج لین، یکی از محققان برجسته در زمینه بازارهای مالی، در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت. لین در تحقیقات و مصاحبه‌های خود اشاره کرده است که این اندیکاتور بر اساس قیمت یا حجم معاملات عمل نمی‌کند، بلکه بر اساس سرعت و جهت حرکت قیمت عمل می‌کند. او بر این باور بود که معمولاً پیش از آنکه روند قیمت تغییر کند، قیمت به حدی می‌رسد که دیگر توانایی ادامه روند قبلی را ندارد. در این حالت، قیمت در سطوح بسیار بالا یا پایین قرار گرفته که به این حالت «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» گفته می‌شود. این ویژگی، استوکستیک را به ابزاری محبوب برای شناسایی نقاط بازگشت روند تبدیل کرده است.

 نام “استوکاستیک” از کلمه یونانی “Stochastikos” به معنای “تصادفی” یا “حدس‌زدن” گرفته شده است، که بر ماهیت احتمالی این اندیکاتور در تحلیل روند قیمت‌ها تأکید دارد.

اندیکاتور Stochastic نیز یک اندیکاتور مومنتوم است که به بررسی موقعیت قیمت بسته‌شدن نسبت به محدوده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی معین می‌پردازد. لین همچنین تاکید داشت که سرعت حرکت قیمت، از تغییر جهت مهم‌تر است. این اندیکاتور، که امروزه در بازارهای مختلف مانند بازار سهام استفاده می‌شود، به عنوان یک اندیکاتور تصادفی شناخته می‌شود و معامله‌گران از آن برای ارزیابی نقاط اشباع خرید و فروش و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

پس از ورود به بخش «ایزی چارت» در سامانه ایزی‌تریدر، از قسمت «اندیکاتور‌ها» امکان انتخاب اندیکاتور Stochastic وجود دارد.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور Stochastic بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن در یک دوره مشخص (معمولاً ۱۴ دوره) با محدوده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در همان دوره کار می‌کند. این اندیکاتور از دو خط اصلی به نام‌های %K و %D تشکیل شده است. این دو خط مانند اندیکاتور RSI معمولاً بین محدوده‌های ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارند و سطوح ۸۰ و ۲۰ به عنوان سطوح اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شوند. در ادامه به بررسی هر یک از این خطوط می‌پردازیم.

خط (%K) یا (Fast Stochastic): این خط نشان‌دهنده تغییرات سریع قیمت در یک بازه زمانی است و از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

خط %K معمولاً در تحلیل کوتاه‌مدت و برای شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج به کار می‌رود.

خط (%D) یا (Slow Stochastic): خط %D میانگین متحرک خط %K است و باعث هموارسازی داده‌ها و کاهش نوسانات می‌شود. معمولاً به عنوان شاخص اصلی برای تایید سیگنال‌های خط %K به کار می‌رود و از میانگین متحرک ساده یا نمایی خط %K محاسبه می‌شود.

عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

تقاطع خطوط K% و D%: در اندیکاتور Stochastic، تقاطع خط‌های K% و D% به عنوان یک سیگنال تغییر جهت بازار در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، زمانی که خط K% از خط D% به سمت بالا عبور می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، اگر خط K% خط D% را به سمت پایین قطع کند، نشانه‌ای برای فروش است.

بررسی محدوده اشباع خرید و فروش: عبور خط استوکستیک از محدوده‌های اشباع خرید و فروش نیز می‌تواند راهنمایی برای ورود یا خروج از معامله باشد. هنگامی که مقدار این اندیکاتور بالاتر از سطح ۸۰ قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح قیمت در بازار وجود دارد. در این حالت، فروش ممکن است منطقی‌تر باشد. از سوی دیگر، وقتی مقدار این اندیکاتور کمتر از سطح ۲۰ باشد، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار گرفته و ممکن است فرصتی برای خرید فراهم شود.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور Stochastic به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در میان معامله‌گران محبوبیت زیادی دارد و از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است:

• تشخیص نقاط بازگشت قیمت: این اندیکاتور می‌تواند نقاط بازگشت احتمالی قیمت را با دقت نسبی شناسایی کند و به معامله‌گران سیگنال‌های مناسب برای ورود و خروج از معاملات بدهد.
• کاربرد آسان: اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای ساده و کاربردی است و به‌آسانی می‌توان آن را در تحلیل تکنیکال به کار برد.
• قابلیت ترکیب با دیگر اندیکاتورها: به دلیل ساختار ساده و کاربردی آن، می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را با ابزارهایی مانند میانگین متحرک، MACD و حجم معاملات ترکیب کرد تا دقت تحلیل افزایش یابد.

همان‌طور که استوکستیک از مزایای زیادی برخوردار است، نقاط ضعف و محدودیت‌هایی نیز دارد که باید مدنظر قرار گیرند. معامله‌گران باید به محدودیت‌ها و احتمال تولید سیگنال‌های کاذب توسط اندیکاتور Stochastic توجه داشته باشند. به عنوان مثال بهتر است برای تایید سیگنال‌‌های این اندیکاتور، روند قیمتی نیز بررسی شود و از سیگنال‌های خرید این اندیکاتور در روندهای صعودی استفاده شود، زیرا ممکن است در روندهای نزولی، سیگنال‌های خرید این اندیکاتور از اعتبار بالایی برخوردار نباشد.

همچنین مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای افزایش دقت، نیاز است این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیلی دیگر ترکیب شود.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای استفاده بهینه از اندیکاتور Stochastic، می‌توان از ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره برد. به‌عنوان مثال:

ترکیب با میانگین متحرک: یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش سیگنال‌های کاذب، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در کنار میانگین متحرک‌ها است. به این ترتیب، زمانی که هر دو اندیکاتور سیگنال مشابهی ارائه دهند، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله شد.

استفاده در بازارهای روندی و بدون روند: در بازارهای بدون روند، اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند به شناسایی نقاط بازگشتی و معاملات کوتاه‌مدت کمک کند. در بازارهای روندی، معامله‌گران می‌توانند به دنبال سیگنال‌های تاییدی در جهت روند باشند و از سیگنال‌های مخالف روند اجتناب کنند.

استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف: بررسی سیگنال‌های اندیکاتور در تایم‌فریم‌های مختلف می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های بیشتری برای تایید معامله دریافت کنند.

مقایسه شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکستیک از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که برای اندازه‌گیری حرکت قیمت استفاده می‌شوند. اغلب این دو اندیکاتور به صورت همزمان استفاده می‌شوند، اما روش‌ها و نظریه‌های متفاوتی دارند.

 استوکاستیک بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن نسبت به محدوده اخیر قیمت عمل می‌کند. در مقابل، شاخص قدرت نسبی (RSI) به دنبال شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش است و این کار را با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت‌ها انجام می‌دهد. به بیان ساده، RSI برای ارزیابی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است، در حالی که استوکاستیک در محدوده‌های معاملاتی رنج بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای دارای روند مفیدتر است، در حالی که استوکاستیک در بازارهای رنج یا دارای نوسانات محدود کاربرد بیشتری دارد.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک یکی از سیگنال‌های بازگشتی مهم است که می‌تواند در استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. واگرایی در این اندیکاتور زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و اندیکاتور دو قله یا کف متضاد ایجاد کنند، به این معنا که قیمت در جهت مخالف اندیکاتور حرکت کند. این وضعیت اغلب به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت احتمالی در روند قیمت تلقی می‌شود. لازم به ذکر است که واگرایی‌هایی که در محدوده بالای ۸۰ و زیر ۲۰ این اندیکاتور تشکیل می‌شوند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

واگرایی صعودی: این نوع واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال ثبت کف‌های پایین‌تر است، اما اندیکاتور Stochastic کف‌های بالاتری را نمایش می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت صعودی است.

واگرایی نزولی: این واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند، ولی اندیکاتور Stochastic سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد و می‌تواند احتمال بازگشت روند به سمت روند نزولی را افزایش دهد.

اندیکاتور استوکاستیک RSI 

اندیکاتور Stochastic RSI ترکیبی از دو ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند، یعنی شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک، است. این اندیکاتور با محاسبه مقادیر استوکاستیک بر روی داده‌های RSI طراحی شده است. هدف از این ترکیب، افزایش دقت و حساسیت سیگنال‌های معاملاتی برای شناسایی بهتر نقاط ورود و خروج است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) گاهی با تأخیر یا ارائه سیگنال‌های نادرست مواجه می‌شود. اندیکاتور Stochastic RSI با اعمال محاسبات استوکاستیک بر روی مقادیر RSI (به جای قیمت‌ها) این چالش‌ها را کاهش داده و سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌کند.

این اندیکاتور با بررسی RSI در یک دوره مشخص و اعمال فرمول خطوط %K و %D، سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را بین ۰ تا ۱۰۰ تعیین می‌کند. به‌طور کلی:

• مقادیر بالای ۸۰: نشان‌دهنده ناحیه اشباع خرید (Overbought).
• مقادیر زیر ۲۰: نشان‌دهنده ناحیه اشباع فروش (Oversold).

نحوه محاسبه Stochastic RSI به صورت زیر است:

مشابه با نسخه استاندارد اندیکاتور استوکاستیک، سیگنال خرید زمانی شکل می‌گیرد که اندیکاتور Stochastic RSI از ناحیه بیش‌فروش عبور کرده و به سمت بالا حرکت کند، در حالی که سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که از ناحیه بیش‌خرید به سمت پایین خارج شود. علاوه بر این، تقاطع خطوط %K و %D نیز می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج به معامله به کار گرفته شود.

پس از ورود به بخش «ایزی چارت» در سامانه ایزی‌تریدر، از قسمت «اندیکاتور‌ها» امکان انتخاب اندیکاتور Stochastic RSI وجود دارد.

اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که در بازارهای نوسانی و روندهای کوتاه‌مدت کارایی بالایی دارد. با این حال، معامله‌گران باید به محدودیت‌ها و سیگنال‌های کاذب آن نیز توجه کنند و برای افزایش دقت تحلیل، از ترکیب این اندیکاتور با ابزارهای دیگر استفاده کنند.

سوالات متداول