آشنایی با اندیکاتور MACD و کاربرد آن در تحلیل بازار

در تحلیل تکنیکال، ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارها و پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده می‌شوند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تری را شناسایی کنند. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور MACD است. این اندیکاتور با استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی و تحلیل تقاطع‌ها، تغییرات روند بازار را شناسایی می‌کند و به‌عنوان یک ابزار مهم در استراتژی‌های معاملاتی کاربرد دارد. در این مطلب، به بررسی اندیکاتور MACD خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از آن برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD (مخفف Moving Average Convergence Divergence)، یکی از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند و قدرت حرکت قیمت به‌کار می‌رود. این اندیکاتور، واگرایی و همگرایی میانگین‌های متحرک قیمت را نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر، MACD به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت بازار و تغییرات احتمالی در روند قیمتی داشته باشند.

این اندیکاتور توسط جرالد اپل در سال ۱۹۷۹ معرفی شد و بعدها با اضافه شدن هیستوگرام توسط توماس آسپری، تکمیل گردید. MACD به‌ویژه برای شناسایی مومنتوم بازار مفید است، به این معنی که قدرت و سرعت تغییرات قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص تحلیل می‌کند. این ویژگی، آن را به ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی تغییرات و تصمیم‌گیری در معاملات تبدیل می‌کند. با استفاده از MACD، تحلیلگران قادر خواهند بود تا به کمک سیگنال‌ها و تقاطع‌ها، فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی کرده و از تغییرات روند بهره ببرند.

انواع MACD

دسته‌بندی‌های مختلفی برای اندیکاتور MACD وجود دارد. یکی از این دسته‌بندی‌ها که معمولا توجه بیشتری به آن می‌شود، تقسیم این اندیکاتور به دو دسته «کلاسیک» و «جدید» است.

اندیکاتور MACD کلاسیک:

اندیکاتور MACD کلاسیک، از دو منحنی و یک نمودار میله‌ای تشکیل شده است. منحنی قرمز نشان‌دهنده «سیگنال» و منحنی آبی نشان‌دهنده «MACD‌» است. همچنین «اختلاف این دو منحنی» در هر نقطه، توسط نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید:

در نگاه اول به نظر می‌رسد که MACD جدید، منحنی «MACD‌» را ندارد، اما چنین نیست. در واقع در این نمودار منحنی «MACD‌» را به شکل میله‌ای نمایش داده می‌شود.

بنابر توضیحات بیان شده می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت:

MACD کلاسیک علاوه بر منحنی «سیگنال» و منحنی «MACD‌»، اختلاف آن دو را نیز نمایش می‌دهد. در حالی که در MACD‌ جدید تنها دو منحنی قابل رویت است و اختلاف آن‌ها نمایش داده نمی‌شود.

نحوه محاسبه خط MACD و خط سیگنال

برای محاسبه منحنی MACD و منحنی سیگنال‌، به محاسبه میانگین نمایی متحرک سهم نیاز داریم.

معمولا خط سیگنال را «منحنی نمایی متحرک ۹ روزه» و خط MACD‌ را «تفاضل میانگین نمایی متحرک ۲۶ روزه و ۱۲ روزه» در نظر می‌گیریم:

MACD = EMA [Price ,26] -EMA [Price ,12]

Signal = EMA [Price ,9]

EMA چیست؟

EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average به معنای «میانگین متحرک نمایی» است. برای محاسبه «میانگین متحرک نمایی» از روابط زیر استفاده می‌شود:

EMA (t) = Price (t) × k      +    EMA (y) × (1-k)

(امروز)        t  =  today

(روز قبل)         y  =  yesterday

k = 2 / (N+1)

تعداد روزی که توسط شما مشخص می‌گردد = N

همانطور که در بخش قبل بیان شد، در محاسبات منحنی MACD معمولا از N = 26 و N = 12 استفاده می‌شود. همچنین در محاسبات منحنی سیگنال معمولا  N = 9 در محاسبات به کار می‌رود.

لازم به ذکر است که برای مشاهده اندیکاتور MACD‌ نیازی به انجام محاسبات دستی نیست. شما می‌توانید با مراجعه به بخش ایزی‌چارت سامانه ایزی تریدر اندیکاتور مک دی را رسم کنید.

رسم اندیکاتور MACD در سامانه ایزی تریدر

برای این کار پس از ورود به ایزی‌تریدر، مطابق تصویر زیر را عمل کنید:

همچنین شما می‌توانید تنظیمات مربوط به این اندیکاتور را تغییر دهید. برای این کار روی بخش MACD‌ راست کلیک کنید و گزینه «فرمت» را برگزینید.

چگونه از اندیکاتور MACD استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ و منحنی سیگنال با یکدیگر تقاطع داشته‌اند را مشخص کنیم.

پس از مشخص کردن هر یک از برخورد‌ها، بخش‌هایی که منحنی MACD‌ در قسمت بالای منحنی سیگنال قرار دارد، به عنوان روند صعودی در سهم و قسمت‌هایی که منحنی MACD‌ در قسمت پایین منحنی سیگنال قرار دارد، به معنی وضعیت نزولی برای سهم در نظر گرفته می‌شود.

همچنین شما می‌توانید از هیستوگرام موجود نیز استفاده کنید. این هیستوگرام، اختلاف میان نمودار MACD و منحنی سیگنال را نشان می‌دهد. باید دقت داشت هر چه ارتفاع میله‌های نمودار هیستوگرام، بیشتر باشد به معنای وضعیت مناسب و صعودی بودن سهم است و در شرایط منفی بودن برعکس آن صادق است.

یکی دیگر از کاربردهای مهم این اندیکاتور، استفاده از آن در معامله به کمک واگرایی‌ها است. مکدی به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تشخیص واگرایی، به شما کمک می‌کند تا تغییر احتمالی روند قیمتی یا ادامه آن را پیش‌بینی کنید. در این استراتژی اگر قله‌ها و دره‌های هیستوگرام، روند متفاوتی با روند نمودار قیمتی داشته باشند، واگرایی معمولی یا مخفی مشاهده خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه به‌کارگیری این استراتژی معاملاتی، می‌توانید مطلب «استراتژی واگرایی» را مطالعه کنید.

نکته‌ای که بهتر است بدانید

در تحلیل تکنیکال، ابزار‌ها و الگوها همگی به ما کمک می‌کنند تا تحلیل بهتری از شرایط قیمت و آینده آن را داشته باشیم. اما باید دقت کنیم که آن‌ها هیچ وقت موضوعی قطعی را به ما نشان نمی‌دهند. در مورد MACD نیز این موضوع صدق می‌کند. در واقع این ابزار معمولا به تنهایی برای خرید و فروش کاربرد ندارد؛ بلکه فقط می‌تواند تاییدی باشد برای سایر فاکتورهای تکنیکال در یک نمودار.

اندیکاتور (MACD) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندهای قیمتی و نقاط تغییر جهت بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور با نمایش همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک، می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود شناسایی کنند. علاوه بر دو منحنی MACD و سیگنال، هیستوگرام این اندیکاتور نیز اختلاف میان این دو را نمایش می‌دهد که برای شناسایی قدرت روند و وضعیت بازار بسیار مفید است. هرچند MACD می‌تواند ابزار خوبی برای پیش‌بینی تغییرات روند باشد، اما بهتر است در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد، زیرا به‌تنهایی نمی‌تواند تصمیمات قطعی برای خرید و فروش ارائه دهد.

سوالات متداول