آشنایی با فیلتر نویسی

فیلتر نویسی یک ابزار و تکنیک در بازارهای مالی است که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تا با تعریف معیارها و شرایط خاص، سهام یا دارایی‌هایی را که مطابق با نیازها و اهداف آن‌ها هستند، شناسایی کنند. این فرآیند معمولاً با استفاده از ابزارهای آنلاین یا نرم‌افزارهای معاملاتی انجام می‌شود و به کاربر امکان می‌دهد از میان انبوهی از نمادها، گزینه‌هایی را که با معیارهای مشخصی سازگار هستند، به سرعت جدا کند. بدین گونه که هر فردی می‌تواند پس از فرمول‌نویسی شرایط و ویژگی‌هایی که مدنظر دارد و تبدیل آن‌ها به کدهایی، فیلتر مناسب را ایجاد کند. در ادامه با استفاده از آن فیلتر در بازار سرمایه، سهام شرکت‌ها را غربالگری کرده و سهم با ویژگی‌های تعریف شده را پیدا کند.

در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، تابلو خوانی نیز مورد توجه بسیاری از فعالین بازار سرمایه قرار گرفته است. فیلتر نویسی را می‌توان در زمره مباحث مربوط به تابلو خوانی قرار داد چرا که فیلتر نویسی از طریق سایت tsetmc انجام می‌شود. همچنین این سایت مرجع اصلی آمار و اطلاعات مورد نیاز تابلو خوانی است و در واقع با استفاده از اطلاعات مربوط به تابلوی هر سهم است که فیلترها ساخته و طراحی می‌شوند.

فیلتر نویسی در عین حال که یکی از مباحث جذاب و پرکاربرد بین فعالین بازار سرمایه و علاقه‌مندان به آن است، بسیار گسترده و قابل توسعه است. فیلتر نویسی در سایت tsetmc نیز مانند هر زبان برنامه‌نویسی دیگری، تعاریف و ابزارهایی دارد و این ذهن خلاق استفاده‌کننده و برنامه‌نویس است که از آن‌ها برای رسیدن به خواسته خود استفاده می‌کند.

گام به گام تا صفحه فیلتر نویسی

در مرحله اول، پس از ورود به سایت tsetmc از قسمت بالا و سمت چپ، آیکون دیده بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

پس از منتقل شدن به صفحه‌ی دیده بان، برای انجام برخی تنظیمات، آیکون تنظیم‌ها را انتخاب می‌کنیم.

در پنجره تنظیمات، گزینه‌های موردنظر خود را انتخاب کنید. برای مثال، می‌توانید تعیین کنید که دسته‌بندی گروه‌های صنعت در جدول دیده‌بان نمایش داده شود یا خیر. همچنین امکان انتخاب بازار موردنظر از میان بورس و فرابورس یا مشاهده هر دو بازار وجود دارد.

در بخش «نوع اوراق» نیز می‌توانید دارایی‌هایی را که قصد دارید در دیده‌بان مشاهده کنید، مشخص کنید

پس از اعمال تنظیمات و بستن آن، آیکون فیلتر را انتخاب می‌کنیم.

سپس مطابق تصویر، گزینه فیلتر جدید را انتخاب کرده و در صفحه‌ی باز شده، کد مربوط به فیلتر مورد نظر را می‌نویسم. در واقع، این صفحه، صفحه اصلی فیلتر نویسی است (در تصویر زیر، چارچوب قرمز رنگ جایی است که باید کد نوشته شود).

پس از نوشتن فیلتر می‌توان با انتخاب گزینه اعتبار‌سنجی، می توان از خطاهای احتمالی موجود در فیلتر نوشته شده، آگاه شده و آن را تصحیح کرد. پس از آن، با انتخاب دکمه ثبت، دیده‌بان بازار بر مبنای آن فیلتر تغییر کرده و تنها نمادهایی که شرایط این فیلتر را داشته باشند، نمایش داده می‌شود. 

سیمبل ها و متغیرهای قابل استفاده در فیلتر نویسی

برای نوشتن یک فیلتر، باید با عملگرها، سیمبل‌ها و متغیرهایی که می‌توانند فیلتر نویسی مورد استفاده قرار بگیرند، آشنا شویم. 

در بخش راهنمای موجود در سایت، توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. برای مشاهده راهنما، کافی است مطابق تصویر زیر، از قسمت نوار ابزار بالای صفحه روی گزینه علامت سوال کلیک کرد.

معرفی چند فیلتر ساده

 پس از آشنایی با سیمبل ها، عملگرها و متغیرها، کافی است چیزی که در ذهن‌تان می گذرد را فرمول‌نویسی کرده و فیلتر مربوط به آن را ایجاد نمایید. در ادامه به ارائه چند مورد از فیلتر‌های ساده اما کاربردی پرداخته می‌شود که منطق آن ها بسیار ساده است. برای تمرین بیشتر، سعی کنید با استفاده از جداول فوق، چگونگی عملکرد فیلترهای زیر را بیابید:

 قالب و فرمت فیلتر نویسی

در حالت کلی قالب‌های فیلتر نویسی به دو دسته ساده و کد نویسی تقسیم می‌شود.

قالب ساده

قالب ساده برای ایجاد فیلترهای ابتدایی در TSETMC استفاده می‌شود و امکان ترکیب فیلدهای اطلاعاتی، عملگرها و توابع را فراهم می‌کند. هر فیلتر می‌تواند شامل چند شرط باشد که با عملگرهایی مانند && (and) و || (or) به یکدیگر متصل می‌شوند.

در صورت صحیح بودن کد، پیام «عدم وجود خطا» نمایش داده می‌شود. سپس با انتخاب گزینه «ثبت»، نمادهایی که شرایط فیلتر را دارند در دیده‌بان نمایش داده می‌شوند. برای مثال، دستور زیر نمادهایی را نشان می‌دهد که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی آن‌هاست:

(pl) > (pc)

در این دستور، pl نشان‌دهنده قیمت آخرین معامله و pc نشان‌دهنده قیمت پایانی است.

برای اضافه کردن شرط جدید، از عملگر && استفاده می‌شود. برای مثال، دستور زیر نمادهایی را نمایش می‌دهد که هم قیمت آخرین معامله آن‌ها بیشتر از قیمت پایانی است و هم EPS بیشتر از ۵۰۰ تومان دارند:

(pl) > (pc) && (eps) > 5000

توجه داشته باشید که در TSETMC مقادیر قیمتی و EPS بر اساس ریال نمایش داده می‌شوند؛ بنابراین ۵۰۰ تومان معادل ۵۰۰۰ ریال است.

قالب کد نویسی

قالب کدنویسی امکان ایجاد فیلترهای پیشرفته‌تر را فراهم می‌کند و علاوه بر فیلدها و عملگرهای قالب ساده، می‌توان در آن متغیر، تابع و شرط‌های اختصاصی تعریف کرد.

برای ایجاد فیلتر، می‌توانید قالب استاندارد کدنویسی را از بخش «راهنما» در TSETMC کپی و در قسمت فیلترنویسی وارد کنید. در این روش، کد باید در نهایت یکی از دو مقدار true یا false را برگرداند؛ true به معنی نمایش نماد و false به معنی عدم نمایش آن است. در کدنویسی، ابتدا متغیرها و توابع موردنیاز تعریف و سپس با استفاده از شرط‌ها، نمادهای دارای ویژگی موردنظر شناسایی می‌شوند.

اهمیت فیلتر نویسی 

۱. صرفه‌جویی در زمان

یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، حجم بالای اطلاعات و تعداد زیاد نمادهای موجود در بازار است. بررسی صدها نماد برای یافتن گزینه‌های مناسب، بسیار زمان‌بر و حتی غیرممکن است. فیلتر نویسی این فرآیند را به صورت خودکار انجام می‌دهد و به کاربران کمک می‌کند تنها در چند ثانیه، لیستی از نمادهایی که با معیارهای مشخص شده همخوانی دارند را مشاهده کنند.

۲. انتخاب هدفمند

بازارهای مالی متنوع هستند و هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گر بر اساس اهداف، میزان ریسک‌پذیری و استراتژی‌های خاص خود عمل می‌کند. فیلتر نویسی امکان تنظیم دقیق معیارها را فراهم می‌کند، به طوری که کاربران می‌توانند دارایی‌هایی را انتخاب کنند که با نیازهای آن‌ها بیشترین تطابق را دارند.

۳. کاهش ریسک

یکی از مهم‌ترین مزایای فیلتر نویسی، کاهش ریسک در فرآیند سرمایه‌گذاری یا معامله‌گری است. فیلترها به کاربران اجازه می‌دهند تنها دارایی‌هایی را انتخاب کنند که معیارهای خاصی مانند نقدشوندگی بالا را دارا باشند. این موضوع احتمال انتخاب اشتباه یا ورود به دارایی‌هایی با ریسک بالا را کاهش می‌دهد.

محدودیت‌ها و چالش‌های فیلتر نویسی

فیلتر نویسی با وجود مزایای متعدد، دارای محدودیت‌ها و چالش‌هایی است که در ادامه به توضیح هر یک از این محدودیت‌ها می‌پردازیم:

۱. پیچیدگی در تعریف شرایط

نوشتن فیلترهای پیچیده و کاربردی ممکن است نیازمند دانش فنی در زمینه برنامه‌نویسی و آشنایی با مفاهیمی نظیر متغیرها، اندیکاتورها و روابط منطقی باشد. افرادی که تجربه کافی در این زمینه ندارند ممکن است نتوانند فیلترهای دقیق و متناسب با نیاز خود طراحی کنند.

۲. وابستگی به داده‌ها

خروجی‌های فیلتر نویسی به کیفیت و دقت داده‌های ورودی بستگی دارد. داده‌های نادرست، ناقص یا قدیمی می‌توانند نتایج گمراه‌کننده‌ای تولید کنند.

۳. محدودیت زمانی

بازارهای مالی به سرعت تغییر می‌کنند و فیلترها ممکن است نتوانند در زمان مناسب، اطلاعات به‌روز و کاربردی ارائه دهند. اگر فیلترها بر اساس داده‌های قدیمی یا با تاخیر طراحی شوند، نتایج آن‌ها ممکن است در شرایط فعلی بازار کارآمد نباشد.

فیلترنویسی یکی از ابزارهای موثر و کاربردی در تحلیل و مدیریت سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با صرفه‌جویی در زمان، دارایی‌هایی را که با اهداف و استراتژی‌های آن‌ها همخوانی دارند شناسایی کنند. این تکنیک، با تنظیم معیارهای مشخص، فرایند تصمیم‌گیری را هدفمندتر و دقیق‌تر می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد تا از میان انبوهی از دارایی‌ها، بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنند.

سوالات متداول