مقدمه‌ای بر سیستم معاملاتی ایچیموکو
زمان مطالعه 7 دقیقه
انتشار ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید 5626
سطح حرفه ای

آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و هدف آن فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند در یک نگاه است. اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) اختراع شد. او ۳۰ سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعدها توسط معامله‌گران غربی توسعه پیدا کرد.

برای آموزش اندیکاتور ایچیموکو، ابتدا باید نمودارهای شمعی و اطلاعاتی که هر شمع ارائه می‌دهد را بشناسید. در گام بعد با اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو آشنا شده و سپس روش استفاده از آن‌ها برای تحلیل یک نماد را بیاموزید.

 

نمودار شمعی چیست و چه اطلاعاتی ارائه می‌کند؟

نمودار شمعی یکی از نمودارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که رفتار سرمایه‌گذاران در هنگام خرید و فروش را نمایش می‌دهد. تحلیل‌گران با مشاهده این نمودارها و استفاده از دانش تکنیکال خود، می‌توانند روند احتمالی قیمت سهم در آینده را پیش‌بینی کنند. هر نمودار شمعی از تعدادی شمع تشکیل شده است. هر شمع «بیشترین قیمت»، «کمترین قیمت»، «قیمت آغازین» و «قیمت پایانی» یک سهم را در یک بازه زمانی مثلا ساعت، روز، هفته و … نشان می‌‌دهد.

اطلاعات هر شمع
  • بیشترین قیمت: منظور، بالاترین قیمتی است که نماد در آن واحد زمانی به خود دیده است.
  • کمترین قیمت: نشا‌ن‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که نماد در آن واحد زمانی به خود دیده است.
  • قیمت آغازین: قیمت اولین معامله‌ای را نمایش می‌دهد که در آن بازه زمانی انجام شده است.
  • قیمت پایانی: نشان‌دهنده میانگین موزون قیمت معاملات یک نماد است که با توجه به حجم مبنا محاسبه می‌شود. برای آشنایی بیشتر مقاله قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی را مطالعه کنید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اجزای اندیکاتور ایچیموکو شامل ۵ مورد زیر است:

  • تنکانسن Tenkan Sen (turning line)
  • کیجونسن Kijun Sen (Standard Line)
  • چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
  • سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
  • سنکو بی SENKOU SPAN B (“2nd leading line”)

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

تنکانسن Tenkan Sen (turning line)

تنکان یا تنکانسن که به آن خط برگشت (turning line) نیز می‌گویند، یکی از منحنی‌های اندیکاتور ایچیموکو است که از اتصال چندین نقطه به یک‌دیگر ایجاد شده است. هر نقطه نشان‌دهنده میانگین بیش‌ترین قیمت و کمترین قیمتی است که نماد در ۹ دوره قبلی (مثلا ساعت، روز یا هفته) به خود دیده است.

۲ / (کمترین قیمت در طی ۹ دوره گذشته + بیشترین قیمت در طی ۹ دوره گذشته) = مقدار تنکانسن در یک نقطه

مثال: تصور کنید بیش‌ترین و کمترین قیمت یک سهم طی ۱۰ روز مطابق جدول زیر باشد.

روز۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
بیش‌ترین قیمت100098810071016105610271018105810951096
کم‌ترین قیمت95097696897710561013981104010571074

برای محاسبه مقدار تنکانسن در روز ۹، بایستی بیشترین و کمترین قیمت در طی روز ۱ تا روز ۹ را بیابیم. همانطور که مشاهده می‌کنید، بیشترین قیمت طی این بازه برابر ۱۰۹۵ و کمترین قیمت برابر ۹۵۰ است. لذا مقدار تنکانسن در روز ۹ برابر میانگین این دو عدد خواهد بود.

۱۰۲۲.۵ = ۲ / (۱۰۹۵ + ۹۵۰)

برای محاسبه تنکانسن روز ۱۰ نیز به همین‌ترتیب خواهیم داشت:

۱۰۳۲ = ۲ / (۱۰۹۶ + ۹۶۸)

در بخش ایزی چارت سامانه ایزی تریدر، تنکانسن در حالت پیش‌فرض به رنگ آبی است.

کیجونسن Kijun Sen (Standard Line)

کیجونسن که به آن خط استاندارد (Standard Line) نیز می‌گویند، یکی از اجزای مهم اندیکاتور ایچیموکو است و همانند تنکانسن محاسبه می‌شود. با این تفاوت که در کیجونسن به جای ۹ دوره گذشته، میانگین بیشترین و کمترین قیمت طی ۲۶ روز گذشته در نظر گرفته می‌شود. 

۲ / (کمترین قیمت در طی ۲۶ دوره گذشته + بیشترین قیمت در طی ۲۶ دوره گذشته) = مقدار کیجونسن در یک نقطه

در بخش ایزی چارت سامانه ایزی تریدر، کیجونسن در حالت پیش‌فرض به رنگ قرمز است.

چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)

چیکو اسپن یکی دیگر از اجزای اندیکاتور ایچیموکو است که با نام «خط با تاخیر» (Lagging Line) نیز شناخته می‌شود. هر نقطه روی این منحنی نشان‌دهنده قیمت بسته شدن نماد در ۲۶ دوره زمانی (مثلا ساعت، روز یا هفته) بعد است. به بیان دیگر این نمودار همان نمودار قیمت نماد، با ۲۶ دوره تاخیر است.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو - چیکو اسپن

در بخش ایزی چارت سامانه ایزی تریدر، چیکو اسپن در حالت پیش‌فرض به رنگ سبز است.

سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)

هر نقطه روی منحنی سنکو اِی (سنکو A) نشان‌دهنده میانگین مقدار تنکانسن و کیجونسن در ۲۶ دوره زمانی قبل است. به بیان دیگر اگر میانگین تنکانسن و کیجونسن امروز را محاسبه کنید، نشان‌دهنده مقدار سنکو A در ۲۶ روز بعد خواهد بود.

مثال: همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در روز ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ مقدار تنکانسن و کیجونسن به ترتیب برابر ۱۲۱۶۰ و ۱۲۰۱۰ است. میانگین این دو عدد که برابر ۱۲۰۸۵ست، مقدار سنکو ای را در روز ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ (یعنی ۲۶ روز کاری بعد) نمایش می‌دهد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو - سنکو A

در بخش ایزی چارت سامانه ایزی تریدر، سنکو A در حالت پیش‌فرض به رنگ سبز تیره است.

سنکو بی SENKOU SPAN B (“2nd leading line”)

هر نقطه روی منحنی سنکو بی (سنکو B) نشان‌دهنده میانگین بیش‌ترین و کمترین قیمتی است که نماد در بازه زمانی ۷۸ دوره قبل تا ۲۶ دوره قبل به خود دیده است. به بیان دیگر اگر میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۵۲ دوره گذشته را محاسبه کنید، مقدار سنکو B در ۲۶ دوره بعد را به دست می‌آید.

مثال: تصویر زیر نمودار قیمت یک نماد را نمایش می‌دهد. مقدار سنکو B در روز ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ برابر میانگین بیشترین و کمترین قیمت نماد از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (یعنی ۷۸ روز کاری قبل تا ۲۶ روز کاری قبل) است.

در بخش ایزی چارت سامانه ایزی تریدر، سنکو B در حالت پیش‌فرض به رنگ نارنجی است.

ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ابر کومو، یکی از مهم‌ترین اجزای اندیکاتور ایچیموکو است. منظور از ابر کومو، ناحیه‌ای است که بین سنکو A و سنکو B شکل می‌گیرد. در صورتی که سنکو A بالاتر از سنکو B قرار گیرد، ابر کومو به رنگ سبز و اگر سنکو B بالاتر از سنکو A قرار گیرد، ابر کومو به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

ابر کومو چیست

همانطور که در بخش‌های قبلی توضیح داده شد، آخرین نقطه سنکو A و سنکو B، به میزان ۲۶ دوره جلوتر از آخرین نقطه نمودار قیمتی است. در واقع علت جلوتر بودن ابر کومو از نمودار قیمتی، به همین دلیل است.

ابر کومو

چگونه می‌توان از اجزای اندیکاتور ایچیموکو را مشاهده کرد؟

برای مشاهده اجزای اندیکاتور ایچیموکو، به سامانه ایزی تریدر کارگزاری مفید به نشانی easytrader.emofid.com مراجعه کرده و از نوار سمت راست روی گزینه ایزی چارت کلیک کنید.

ایزی چارت سامانه ایزی تریدر

در بالای صفحه روی گزینه «اندیکاتورها» کلیک کرده و سپس ichimoku را جستجو کنید.

اندیکاتور ایچیموکو در ایزی چارت سامانه ایزی تریدر

تحلیل اجزای اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردی دارد؟

با تحلیل اجزای ایچیموکو می‌توان موقعیت‌های مناسب برای خرید یا فروش یک نماد را شناسایی کرد. علاوه بر این، ایچیموکو کاربردهای دیگری نیز دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • بررسی نقاط حمایت و مقاومت
  • شناسایی روند نماد
  • شناسایی جهت و قدرت روند
  • به دست آوردن اطلاعات مهم از نماد در بازه زمانی کوتاه
  • مشخص کردن حد ضرر
  • شناسایی نقاط برگشت قیمت نماد

در صورتی که تمایل دارید با هر یک از موارد فوق آشنا شوید، مقاله «تحلیل تکنیکال به کمک ایچیموکو» را مطالعه بفرمایید.

سوالات متداول

تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو به چه زمانی باز می‌گردد؟

اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) اختراع شد. وی ۳۰ سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد. بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت. این ابزار بعدها توسط معامله‌گران غربی توسعه پیدا کرد.

اندیکاتور ایچیموکو از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

تنکانسن، کیجونسن، چیکو اسپن، سنکو اِی، سنکو بی

تنکاسن چیست؟

یکی از منحنی‌های اندیکاتور ایچیموکو است که از اتصال چندین نقطه به یک‌دیگر ایجاد شده است. هر نقطه نشان‌دهنده میانگین بیش‌ترین قیمت و کمترین قیمتی است که نماد در ۹ دوره قبلی به خود دیده است.

تحلیل اجزای اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردی دارد؟

بررسی نقاط حمایت و مقاومت، شناسایی روند نماد، شناسایی جهت و قدرت روند، مشخص کردن حد ضرر و…

Amir dejman کارشناس بازار سرمایه
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments