معرفی غربالگر و امکانات آن در بورس ویو
زمان مطالعه 11 دقیقه
انتشار ۱۶ آذر ۱۳۹۹
تعداد بازدید 3764
سطح حرفه ای

معرفی غربالگر و امکانات آن در بورس ویو

با ایجاد فیلترهای مناسب، می‌توانید شرایط مدنظرتان را به سرعت اعمال کنید تا فقط نمادهایی که شرایط مورد نظر شما را دارند به نمایش گذاشته شوند. به این منظور در سامانه بورس ویو بخشی به نام غربالگر طراحی شده است که در این مقاله با آن آشنا می‌شویم.

چرا غربالگر بورس ویو؟

در بازار سرمایه حجم بسیار عظیمی از داده‌های تاریخی وجود دارد؛ به علاوه در طول روزهای معاملاتی نیز، داده‌های عظیم دیگری به آن‌ها اضافه می‌شود. فعالین این بازارها برای تحلیل‌های خود، نیازمند استفاده از این داده‌ها هستند.

در بسیاری از مواقع، این حجم از داده‌ها هم‌زمان مورد نیاز واقع می‌شوند و مشکل اصلی زمانی نمایان می‌گردد که فاکتور سرعت مطرح گردد. بازار سرمایه، بازار شکار فرصت‌هاست؛ گاهی فقط چند ثانیه زمان برای تصمیم‌گیری وجود دارد. حال تصور کنید جست‌وجو در بین صدها نماد بازار و غربال کردن نمادهایی که یک یا چند ویژگی مدنظر شما را دارند، چه کار دشوار و زمان‌بری است.

برای شروع ابتدا مطابق تصویر زیر وارد حساب سامانه بورس ویو شوید.

معرفی غربالگر و امکانات آن در بورس ویو

از نوار بالای بورس ویو، غربالگر را انتخاب نمایید.

غربالگر در بورس ویو

پس از کلیک بر روی “غربالگر”، صفحه مربوط به آن بارگذاری می‌شود. دو بخش اصلی در این صفحه وجود دارد که به بررسی هریک خواهیم پرداخت.

بخش های مختلف غربالگر

۱-  بخش ایجاد فیلتر در غربالگر بورس ویو

از نوار سمت چپ صفحه غربالگر بورس ویو، گروه فیلتر مدنظرتان را می‌توانید انتخاب نمایید.

الف. Overview در صفحه غربالگر بورس ویو:

Overview در غربالگر
  •  Exchange: در این بخش، بازار نمادهای مد نظرتان را انتخاب می‌نمایید.

      TSE: نمادهایی که در بازار بورس قرار دارند.

      IFB: نمادهایی که در بازار فرابورس قرار گرفته‌اند.

      IFB-OTC: نمادهایی که در بازار پایه قرار دارند.

  •  Industry: صنعت مد نظرتان را از این بخش فیلتر نمایید.
  • 90 Day AVG Vol: متوسط حجم معامله ۹۰ روز گذشته را می‌توانید از این بخش فیلتر نمایید.
  • Sector: زمینه فعالیت شرکت‌های مدنظر خود را (انرژی، صنعتی، خدمات ارتباطی و …)، از این بخش انتخاب نمایید.
  • Market Cap: ارزش بازار شرکت‌ها از این بخش قابل فیلتر کردن است. ارزش بازار یک شرکت، با ضرب کردن تعداد سهام منتشر شده شرکت در قیمت بازار هر سهم (قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی) بدست می‌آید.
  • Current Volume: در این بخش حجم معامله شده حال حاضر نماد را فیلتر نمایید.

ب. MULTIPLE در صفحه غربالگر بورس ویو:

MULTIPLE در صفحه غربالگر بورس ویو
  •  P/E (ttm): نسبت p/e خلاصه شده عبارت Price تقسیم بر Eps است. در فارسی اصطلاحا به نسبت p/e نسبت قیمت به درآمد نیز گفته می‌شود. (کلمه Price به معنی قیمت و کلمه eps به معنی سود هر سهم است)
  • P/B: نسبت p/b برابر است با تقسیم ارزش بازار یک سهم(Price)  به ارزش دفتری آن (Book value)
  • P/FCFF و P/FCFE: P مخفف Price است؛ لذا این دو نسبت نشان‌دهنده حاصل تقسیم P بر FCFF و FCFE هستند.

      FCFF: جریان نقدی آزادی است که شرکت پس از پرداخت های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری و قبل از پرداخت مخارج تامین مالی و سود سهامداران در اختیار دارد.

       FCFE: جریانات نقدی آزادی است که شرکت پس از پس از پرداخت های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری و پرداخت مخارج تامین مالی در اختیار دارد و توانایی پرداخت این میزان وجه نقد به سهامداران را دارد.

  • P/S: نسبت p/s برابر است با نسبت ارزش بازار (Price)به مبلغ فروش (Sale).
  • EV/EBIT: پیش از توضیح این نسبت لازم است با اصطلاحات EV و EBIT آشنا شویم.

      EV: پارامتر ارزش بنگاه یا Enterprise Value، برابر است با ارزش بازار یک شرکت یا نهاد اقتصادی، که با توجه به ارزشی که در بازار معامله می‌شود تعیین می‌گردد.

ارزش بنگاه  =

+   ارزش بازار سهام عادی و ممتاز

+   سهم اقلیت

+   ارزش بازار بدهی (در بورس ویو از ارزش دفتری بدهی استفاده می شود)

–  پول نقد و شبه پول

      EBIT: این اصطلاح مخفف Earnings Before Interest Tax است که به معنای سود شرکت پیش از کسر هزینه‌های بهره و مالیات می‌باشد. نسبت EV/EBIT، برابر نسبت ارزش سرمایه‌ گذاری به سود، پیش از کسر بهره و مالیات است.

ج.  KEY STATS در صفحه غربالگر بورس ویو:

 KEY STATS در غربالگر
  •  ROA: این شاخص نشان‌دهنده میزان سودی است که شرکت از هر واحد از دارایی‌های خود، به ‌وجود می‌آورد. دارایی شرکت‌ها شامل اقلامی نظیر وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی، تجهیزات و … می‌باشد.

کل دارایی‌ها / درآمد خالص سالانه = بازده دارایی

  • ROE: نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بیان می‌کند که مدیریت شرکت تا چه میزان توانسته با استفاده از سرمایه سهامداران ، سود ایجاد کنند. به بیان دیگر ROE نشان می‌دهد مدیریت شرکت با چه سرعت و نرخی در حال افزایش یا کاهش ارزش شرکت است.

حقوق صاحبان سهام  / درآمد خالص سالانه = بازده حقوق صاحبان سهام

  • GP Margin: حاشیه سود ناخالص هر شرکتی از اختلاف درآمد و بهای تمام شده کالای فروش رفته، تقسیم بر درآمد به دست می‌آید.

 درآمد / (قیمت تمام شده کالا – درآمد) = حاشیه سود ناخالص

  • OP Margin: حاشیه سود عملیاتی (operating profit margin) از تقسیم سود عملیاتی به میزان فروش بدست می‌آید. اقلام غیر عملیاتی همچون درآمد و هزینه بهره، سود و زیان واگذاری دارایی‌ها در محاسبه سود عملیاتی منظور نمی‌شود. این نسبت معیاری مهمی برای ارزیابی سودآوری و فروش است.
  • NP Margin: نسبتی است، که به‌وسیله آن، سودآوری هر ریال از فروش شرکت را، محاسبه می‌کنند؛ به این صورت که مقدار سود پس از کسر مالیات را بر فروش تقسیم می‌کنند.
  • Current Ratio: یکی از نسبت‌های مالی است که توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت خود را اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت از طریق تقسیم دارایی جاری بر بدهی‌های جاری محاسبه می‌شود.
  • Quick Ratio: نسبت سریع (Quick Ratio) در دانش مالی نسبتی است، که توانایی انجام تعهدات کوتاه‌مدت را با استفاده از دارایی‌هایی با نقدینگی بالا، اندازه‌گیری می‌کند. نسبت آنی از تقسیم دارایی‌های جاری منهای موجودی‌ها بر بدهی‌های جاری بدست می‌آید.
  •  Debt/Equity: نشان‌گر نسبت بدهی های بهره دار به حقوق صاحبان سهام است. این بخش نشان می‌دهد که شرکت به چه نسبتی از حقوق صاحبان سهام خود، اقدام به تامین مالی کرده است. هر چه این عدد بزرگ باشد نشان‌دهنده سطح بالای بدهی‌های شرکت است.
  • Interest Coverage Ratio: نسبت پوشش هزینه بهره، توان شرکت را در تأمین هزینه‌های بهره، از محل سود عملیاتی نشان می‌دهد و با استفاده از رابطه زیر به دست می‌آید:

هزینه بهره / سود عملیاتی = نسبت پوشش هزینه بهره

  • Payout Ratio: به درصدی از درآمد یک شرکت گفته می‌شود که به ‌عنوان سود، به سهام‌داران پرداخت می‌گردد. نحوه محاسبه این نسبت مالی به این شکل است که سود تقسیمی در طول سال مالی را بر سود خالص شرکت تقسیم می‌کنند.
  • Dividend Yield: این نسبت برابر سود سالانه سهام یک شرکت، تقسیم بر قیمت سهام آن می‌باشد. بازده سود تقسیمی به صورت درصدی ارائه می‌شود.

د. GROWTH RATE در صفحه غربالگر بورس ویو:

GROWTH RATE در غربالگر
  • Net Income: اگر هزینه‌ها و مالیات‌های یک شرکت را از سود آن در یک دوره حسابداری کسر کنیم، درآمد خالص بدست می‌آید. در این بخش می‌توانید میزان تغییر درآمد خالص شرکت‌ها را برای یک، سه و پنج سال اخیر را فیلتر نمایید.
  •  Revenue: درآمد، مقدار پولی است که شرکت‌ها از طریق فروش محصولات خود و یا ارائه خدمات به مشتریان دست می‌آورند. در این بخش می‌توانید میزان تغییر درآمد شرکت‌ها را برای یک، سه و پنج سال اخیر را فیلتر نمایید.
  • Operating Profit: معیاری در حسابداری است و برای محاسبه سودی که یک شرکت، با در نظر نگرفتن بهره و مالیات، از عملیات اصلی خود به دست می‌آورد، استفاده می‌شود. در این بخش می‌توانید میزان تغییر سود عملیاتی را برای یک، سه و پنج سال اخیر را فیلتر نمایید.
  •  Revenue Qtrly GR YoY: رشد درآمد سه‌ماهه جاری شرکت نسبت به درآمد مدت مشابه سال گذشته است.
  •  Revenue Qtrly GR QoQ: رشد درآمد سه‌ماهه جاری شرکت نسبت به درآمد سه‌ماهه گذشته است.
  • Net Income Qtrly GR YoY: رشد سودخالص سه‌ماهه جاری شرکت نسبت به درآمد خالص مدت مشابه سال گذشته است.
  • Net Income Qtrly GR QoQ: رشد سود خالص سه‌ماهه جاری شرکت نسبت به درآمد خالص سه‌ماهه گذشته است.
  • Operating Profit Qtrly GR YoY: رشد سود عملیاتی سه‌ماهه جاری شرکت نسبت به سود عملیاتی مدت مشابه سال گذشته است.
  •  Operating Profit Qtrly GR QoQ: رشد سود عملیاتی سه‌ماهه جاری شرکت نسبت به سود عملیاتی سه‌ماهه گذشته است.

ه. RISK & RETURN در صفحه غربالگر بورس ویو:

RISK & RETURN در غربالگر بورس ویو
  • Ret: بازدهی است که به ازای سرمایه‌ گذاری انجام شده، در یک بازه زمانی ایجاد شده یا از دست رفته است. در این بخش صفحه غربالگر بورس ویو می‌توانید درصد افزایش یا کاهش قیمت سهام را برای یک روز، یک هفته، یک ماه، سه ماه، شش ماه، یک سال، سه سال و پنج سال فیلتر نمایید.
  • Beta: ضریب بتا (β) برابر ایست با کوواریانس بازده سهم و بازار تقسیم بر واریانس بازده بازار و نشان دهنده میزان نسبی حرکت قیمت سهم به نسبت بازار می باشد.Std-Dev: انحراف معیار، پراکندگی یک مجموعه از بازده ها را نسبت به میانگین آن‌ها اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه آن کافیست ریشه دوم واریانس داده‌ها را محاسبه کنید. هرچه داده‌ها بیش‌تر پخش باشند، انحراف معیار نیز بزرگ‌تر خواهد بود. لذا بالا بودن انحراف معیار یک نماد، نشان از نوسان زیاد قیمت آن در طول زمان بررسی می‌باشد.در این بخش می‌توانید این شاخص را برای ۹۰ روز، ۶۰ هفته و ۳۶ ماه گذشته فیلتر نمایید.
  • Relative Range: برای محاسبه دامنه نسبی، ابتدا حداکثر و حداقل مقادیر قیمت بازه مورد بررسی را جمع کنید. به عنوان مثال فرض کنید قیمت سهام در دامنه ۳۴۶۷ و ۴۱۱۲ تغییر کند.

۷۵۸۰ = ۳۴۶۷ + ۴۱۱۲

برای محاسبه مقدار متوسط، عدد حاصل را به دو تقسیم کنید: ۳۷۹۰ = ۲ / ۷۵۸۰

حال برای محاسبه Relative Range، کافیست اختلاف قیمت بالا و قیمت پایین را، بر قیمت میانگین تقسیم نمایید.

در ادامه: ۱۶.۹۹% = ۱۰۰ * (۳۷۹۰ / ۶۴۴)

و.  TECHNICAL در صفحه غربالگر بورس ویو:

TECHNICAL در غربالگر
  • High Percent 20D: قیمت جاری نسبت به ماکزیمم قیمت در بیست روز گذشته
  • High Percent 50D: قیمت جاری نسبت به ماکزیمم قیمت در پنجاه روز گذشته
  • High Percent 200D: قیمت جاری نسبت به ماکزیمم قیمت در دویست روز گذشته
  •  Low Percent 20D: قیمت جاری نسبت به مینیمم قیمت در بیست روز گذشته
  •  Low Percent 50D: قیمت جاری نسبت به مینیمم قیمت در پنجاه روز گذشته
  • Low Percent 200D: قیمت جاری نسبت به مینیمم قیمت در دویست روز گذشته
  • SMA-20D: میانگین متحرک ساده، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک در تجزیه و تحلیل‌ها است. برای محاسبه آن، قیمت تعدیل شده 20 روز گذشته جمع کرده و بر عدد 20 تقسیم نمایید. در این بخش می‌توانید نمادهایی را که SMA مطلوب شما را دارند فیلتر نمایید.
  • SMA-50D: برای محاسبه این نسبت، قیمت تعدیل شده 50 روز گذشته جمع کرده و بر عدد 50 تقسیم نمایید.
  • SMA-200D: برای محاسبه این نسبت، قیمت تعدیل شده 200 روز گذشته جمع کرده و بر عدد 200 تقسیم نمایید.
  • RSI: در اندیکاتور (RSI) نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایان‌گر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایان‌گر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در این بخش می‌توانید نمادهایی که شرایط RSI مدنظر شما را داشته باشند، فیلتر نمایید. (به عنوان مثال بزرگتر از عدد ۶۰)
  • MFI: این اندیکاتور دقیقا همانند اندیکاتور RSI است، امابرای محاسبه MFI، از حجم در فرمول استفاده می‌شود. در اندیکاتور MFI نوارهای اشباع خرید و فروش به ترتیب روی اعداد ۸۰ و ۲۰ قرار دارند. زمانی که مقدار MFI نمادی به بالای ۸۰ نفوذ کند، حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ برود، اشباع فروش است. در این بخش می‌توانید نمادهایی را فیلتر نمایید که شرایط MFI مدنظر شما را داشته باشند. (به عنوان مثال بزرگتر از عدد ۷۰)

‌ز.  VOLUME & VALUE در صفحه غربالگر بورس ویو:

VOLUME & VALUE در غربالگر بورس ویو

در این بخش می‌توانید برای هریک از بخش‌های زیر، حدود تعیین نمایید.

  •  20 Day AVG Vol: میانگین حجم معاملات بیست روز اخیر
  •  30 Day AVG Vol: میانگین حجم معاملات سی روز اخیر
  • 50 Day AVG Vol: میانگین حجم معاملات پنجاه روز اخیر
  •  90 Day AVG Vol: میانگین حجم معاملات نود روز اخیر
  •  200 Day AVG Vol: میانگین حجم معاملات دویست روز اخیر
  • 1 Year AVG Vol: میانگین حجم معاملات یک سال اخیر
  •  Current Volume: حجم معاملات فعلی
  • 20 Day AVG Val: میانگین ارزش معاملات بیست روز اخیر
  •  30 Day AVG Val: میانگین ارزش معاملات سی روز اخیر
  •  50 Day AVG Val: میانگین ارزش معاملات پنجاه روز اخیر
  •  90 Day AVG Val: میانگین ارزش معاملات نود روز اخیر
  • 200 Day AVG Val: میانگین ارزش معاملات دویست روز اخیر
  •  1 Year AVG Val: میانگین ارزش معاملات یک سال اخیر
  •  Current Value: ارزش معاملات فعلی

۲-  بخش مشاهده نماد در صفحه غربالگر

بخش مشاهده نماد در صفحه غربالگر بورس ویو

پس از مشخص نمودن فیلترهای مدنظرتان از بخش ۱، نمادهایی که شرایط مشخص شده شما را داشته باشند، در این جدول قابل مشاهده خواهند بود. در نوار بالایی، نام گروه‌های فیلتر قابل مشاهده است. با انتخاب هر یک، مقادیر مربوط با آن گروه فیلتر، نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید گروه MULTIPLE را انتخاب کرده‌اید. در این صورت، مقادیر P/E، P/S، P/B و … را برای هریک از نمادها مشاهده خواهید کرد.

Reza Aliasgari کارشناس بازار سرمایه
guest
2 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
کاربر

مشخص نیست آیتمها چطور محاسبه شدن. برای نمونه «نرخ رشد سود خالص سالیانه» NI-1YRGR برای نماد نمرینو درسته و عدد ۵۰۵٪ رو نشون میده اما برای غنوش ۱۳۷۹٪ رو نشون میده درحالیکه عدد درست بر اساس آخرین صورت سال مالی ۹۹ باید ۹۰۵٪ باشه.

کارگزاری مفید

با سلام
سامانه جامع تحلیل بنیادی بورس ویو با در اختیار گذاشتن صورت سود و زیان بیشتر از ۲۰۰۰ شرکت امکان بررسی وضعیت سود و زیان شرکت‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران و تحلیلگران قرار داده است.
صورت‌های مالی مربوط به سود و زیان شرکت‌ها از منوی سمت راست در صفحه هر سهم داخل سامانه تحلیل بنیادی بورس ویو قابل‌دسترسی می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات جامع‌تر مقاله بررسی اطلاعات سود و زیان شرکت در بورس ویو را مطالعه نمایید.