نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه‌های قیمت؛ ابزار جدید ایزی‌تریدر

در آخرین به‌روزرسانی سامانه معاملاتی ایزی تریدر، امکان مشاهده «همه مظنه های قیمت» و «نمودار عمق بازار» نمادها فراهم شده است. با اضافه شدن این قابلیت‌های جدید، ضمن شفافیت بیشتر معاملات، افراد می‌توانند در خصوص خرید و فروش‌های خود بهتر تصمیم‌گیری کرده و در نهایت معاملات بهتری را رقم بزنند.

کارگزاری مفید در راستای ارتقا کیفیت خدمات خود و سهولت تحلیل بازار سرمایه، «نمودار عمق بازار» را به سامانه معاملاتی ایزی‌تریدر(دسکتاپ و موبایل) اضافه کرده است.

«نمودار عمق بازار» با دو حالت تجمعی (خطی) و غیر تجمعی (میله‌ای)، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در یک نگاه نمای کلی سفارشات ثبت شده و حجم عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف را در نماد‌های مورد نظر را بررسی کنند. همچنین این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا سفارش‌های ترس، سفارش‌های حمایت و میزان نقد‌شوندگی در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص دهند. در ادامه به توضیح و بررسی ویژگی‌های «نمودار عمق بازار» و همه مظنه های قیمت خواهیم پرداخت.

نمایش همه مظنه ها

اگر بخواهید از حجم و قیمت همه سفارش‌های ثبت شده یک سهم مطلع شوید، از چه راهی این کار را انجام می‌دهید؟ 

آسان‌ترین راه مشاهده این اطلاعات، از طریق پنجره عمق بازار در سامانه‌های معاملاتی (مانند ایزی تریدر) است. در این بخش، پنج ردیف از بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به همراه حجم سفارشات قابل مشاهده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که امکان دارد برخی از معامله‌گران برای معاملات خود به همان پنج ردیف بسنده کنند، اما امکان دارد در ردیف‌های پایین‌تر حجم بالایی از سفارشات بر روی قیمت‌ متفاوتی ثبت شده باشد.

به تصویر زیر دقت کنید. همانگونه که قابل مشاهده است حجم قابل توجهی از سفارشات خرید، بعد از ردیف پنجم و در قیمت ۴,۶۰۰ ریال ثبت شده است. پس بسنده کردن تنها به همان پنج ردیف اطلاعات گاها ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه شود. برای مشاهده لیست تمام سفارشات تنها کافی است در پنجره عمق بازار، بر روی گزینه «نمایش همه مظنه ها» کلیک کنید. با انتخاب این گزینه تمام سفارش‌های مربوط به نماد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد.

این موضوع برای سفارشات فروش نیز صادق است. به تصویر زیر توجه کنید. در تصویر سمت چپ می‌توان پنج ردیف اول اطلاعات قیمتی نماد را مشاهده کرد. اما پس از انتخاب گزینه «نمایش همه مظنه ها»، می‌توان ملاحظه کرد که حجم زیادی از سفارشات فروش، بر روی قیمت ۸۷۸۰ ثبت شده است. در نتیجه استفاده از این ابزار می‌تواند دید وسیع‌تری از سفارش‌ها را برای شما فراهم کرده و مانع از بروز رفتار‌های هیجانی گردد.

امکان مشاهده همه مظنه‌ها، در سامانه معاملاتی آنلاین پلاس نیز وجود دارد (تصویر زیر).

چگونگی نمایش مظنه های خارج از دامنه قیمتی مجاز روز

مظنه های عمق بازار هر نماد، حجم و قیمت تمامی سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده برای آن نماد در هسته معاملات را نشان می‌دهد.

می‌دانیم که بازه قیمتی مجاز یک نماد در هر جلسه معاملاتی با توجه به قیمت پایانی جلسه معاملاتی قبل و دامنه نوسان مجاز آن تعیین می‌شود. از طرف دیگر، می‌دانیم که امکان ثبت سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ نیز در سامانه‌های معاملاتی آنلاین وجود دارد. سفارش‌های معتبر تا لغو تا زمانی که انجام یا حذف نشوند در هسته معاملات باقی می‌مانند. سفارش‌های معتبر تا تاریخ نیز چنانچه تا تاریخ تعیین شده، انجام یا حذف نشوند، در آن تاریخ از هسته معاملات حذف می‌شوند.

با در نظر گرفتن توضیحات فوق، ممکن است در یک جلسه معاملاتی، قیمت سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ یک نماد که در جلسات معاملاتی قبل ثبت شده‌اند، خارج از دامنه مجاز قیمتی آن روز باشند. تعداد، قیمت و حجم چنین سفارش‌هایی، به رنگ خاکستری در مظنه های عمق بازار آن روز نماد نمایش داده می‌شوند.

به عنوان مثال، تصویر زیر، بخشی از جدول مظنه‌ های عمق بازار یک نماد است. بازه قیمتی مجاز روز این نماد نیز از ۲۳۲,۴۳۸ ریال تا ۲۸۴,۰۹۰ ریال است. همانطور که در تصویر مشخص است، سفارش‌هایی که خارج از این بازه قیمتی هستند، به رنگ خاکستری نمایش داده شده‌اند.

نمودار عمق بازار

یکی دیگر از قابلیت‌های کاربردی در ایزی تریدر، «نمودار عمق بازار» است. در این نمودار محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی آن، حجم سفارش‌ها را نمایش می‌دهد. این نمودار به دو شکل تجمعی و غیر تجمعی در اختیار شما قرار گرفته است. 

نمودار زیر حجم و قیمت سفارش‌های یکی از نمادهای بازار را به صورت تجمعی نمایش می‌دهد. در این نمودار، بخش سبز رنگ نمایانگر سفارش‌های خرید و بخش قرمز، سفارش‌های فروش را نشان می‌دهد. در نقطه‌ای هم که دو نمودار به یکدیگر رسیده‌اند می‌توان نقطه مچ شدن و انجام معامله را مشاهده کرد. با قرار دادن نشانگر ماوس بر روی هر نقطه از نمودار، مجموع حجم سفارش‌ها از نقطه مچینگ تا قیمت مورد نظر نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال در تصویر زیر مجموع سفارش‌های فروش ثبت شده از قیمت ۱۵۶۰ ریال تا قیمت ۱۵۹۶ ریال برابر با ۲۰ میلیون بوده است. همچنین مجموعا ۲۴ میلیون سفارش خرید از قیمت ۱۵۶۰ ریال تا قیمت ۱۵۰۱ ریال ثبت شده است. 

نوع نمودار را می‌توانید به کمک گزینه مشخص شده توسط فلش قرمز (تصویر زیر) از حالت تجمعی به غیر تجمعی تغییر دهید. در حالت تجمعی حجم سفارشات ثبت شده در قیمت مورد نظر مشخص نیست. اما نمودار غیر تجمعی این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار با حرکت دادن نشانگر ماوس بر روی محور افقی (قیمت)، حجم سفارشات بر روی آن قیمت نشان داده خواهد شد. به طور مثال در تصویر زیر می‌توان مشاهده کرد که ۲۵۰ هزار سفارش خرید بر روی قیمت ۹۳۲ ریال و همچنین ۶۰۰ هزار سفارش فروش بر روی قیمت ۹۵۷ ریال ثبت شده است.

مزایای نمودار عمق بازار

• اطلاعات عمق بازار، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. به کمک این قابلیت می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. همچنین این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، به نفع خود استفاده کرده و سود ببرند. به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد در یک نماد، سهام زیادی بخرد، داده‌های عمق بازار به وی اجازه می‌دهد تا میانگین قیمت خرید را تخمین بزند.
• با «نمودار عمق بازار» می‌توان اردر ترس و اردر حمایت را بهتر تشخیص داد و در دام این سفارش‌ها نیفتاد. اردر ترس، سفارش فروشی است که جهت ایجاد اطمینان کاذب در خصوص منفی بودن ادامه روند سهم ثبت می‌شود. به اردر ترس، سفارش فروش جعلی (fake order) نیز گفته می‌شود. همچنین اردر حمایت، سفارش خریدی است که بازیگر سهم با هدف پشتیبانی از سهم و ایجاد انگیزه خرید یا نگهداری کاذب سهم در سهامداران ثبت می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله «اردر ترس و اردر حمایت در بورس چیست؟» را بخوانید.
• با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ را مشاهده کرد.
• به کمک این قابلیت می‌توان میزان نقد‌شوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص داد.
• اطلاعات عمق بازار به صورت لحظه‌ای بروز شده و معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خود را بر اساس جدیدترین آمار اتخاذ کنند.

نقدشوندگی اوراق بهادار (میزان علاقه به خرید و فروش در قیمت‌های مختلف)

نقدشوندگی به سرعت و سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد و یا یک دارایی دیگر به قیمتی عادلانه گفته می‌شود. در بازارهای با نقدشوندگی بالا، کمتر احتمال دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت تاثیر قابل لمسی بگذارد. برعکس در بازارهای با نقدشوندگی پایین، سفارش‌های بزرگ به احتمال زیاد قیمت دارایی را تغییر می‌دهند. 

به یاد داشته باشید لیست سفارشات ثبت شده از سوی معامله‌گران دائما در حال تغییر است. چیزی در این لحظه مشاهده می‌کنید ممکن است دقایقی بعد وجود نداشته باشد.

در تصویر بالا می‌توان میزان علاقه به خرید و فروش در قیمت‌های مختلف را در این نماد را ملاحظه کرد. «نمودار عمق بازار» با بدنه‌ مرتفع و عمودی، نشانگر افزایش یک‌باره میزان تقاضا یا عرضه در آن قیمتی خاص است. در سطوح قیمتی با نقدشوندگی پایین، این نمودار عریض و کم ارتفاع خواهد بود.

شناسایی حمایت و مقاومت لحظه‌ای

سطوح حمایت و مقاومت نشان دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. با استفاده از لیست همه مظنه ها و «نمودار عمق بازار» می‌توان سطوح حمایت و مقاومت واقعی را در زمان واقعی مشاهده کرد.

البته «نمودار عمق بازار» در اینجا نسبت به لیست همه مظنه‌‌ها برتری دارد، اگرچه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند این سطوح را در هر دو تشخیص دهند. روش تشخیص نقاط حمایت و مقاومت مشابه روش تشخیص نقدشوندگی که کمی قبل‌تر توضیح داده شد، است. 

به یاد داشته باشید که سفارشات را می‌توان در هر زمان لغو کرد. بنابراین حمایت و مقاومت می‌توانند به همان سرعتی که ظاهر می‌شوند، ناپدید گردند.

کاربرد اطلاعات عمق بازار با دو مثال

فرض کنید نمادی با قیمت ۵۰٬۰۰۰ ریال در بازار معامله می‌شود. برخی از معامله‌گران بزرگ سفارشات فروشی را با حجم زیاد و در قیمت ۴۸,۵۰۰ ریال ثبت می‌کنند. این سفارشات لزوما انجام نشده و ممکن است این معامله‌گران، بعدا سفارشات خود را ویرایش و یا لغو کنند. اما این کار باعث ایجاد یک جو روانی در بازار شده و باقی معامله‌گران تصور می‌کنند که عرضه برای معامله آن سهم در ۴۸,۵۰۰ ریال زیاد است. پس معامله‌گران خرد بدون اطلاع از اصل ماجرا، شروع به فروش نماد در این قیمت می‌کنند. با این ترفند، قیمت سهم کاهش یافته و حرکت قیمت به سمتی که بازیگران اصلی سهم می‌خواهند پیش خواهد رفت. ولی با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان از چنین زیان‌هایی در امان ماند.

برای لمس بهتر کارایی «نمودار عمق بازار» به مثال دیگری توجه کنید. اطلاعات نماد زیر را در نظر بگیرید. آمار حجم، قیمت و تعداد سفارش‌های ثبت شده در سمت راست و «نمودار عمق بازار» در سمت چپ قابل مشاهده است.

اگر قصد خرید این نماد را داشته باشید، «نمودار عمق بازار» به شما کمک می‌کند تا با بررسی تمام سفارشات ثبت شده، تصمیم دقیق‌تری اتخاذ کنید. ممکن است قیمت اولیه که برای خرید این نماد در نظر داشتید ۳۴۳۰ ریال بوده باشد. اما همانگونه که در تصویر مشخص است حجم قابل توجهی از سفارشات خرید بر روی قیمت ۳۴۰۰ ریال ثبت شده است. این قیمت، کمتر از نرخ اولیه است که در ابتدا مد نظر داشتید و «احتمالا» منجر می‌شود که با ثبت سفارش خرید به قیمت پایین‌تر، آن سهام را ارزان‌تر بخرید. 

اگرچه این اختلاف ناچیز به نظر می‌رسد، اما در معاملات بزرگ، می‌تواند تفاوت معنی داری ایجاد کند. در چنین موقعیت‌هایی اهمیت این نمودار پررنگ می‌گردد. شما می‌توانید با بررسی سریع «نمودار عمق بازار» و سفارش‌های ثبت شده، تحلیل بهتری از نماد داشته باشید.

چگونگی به‌روزرسانی ایزی‌تریدر و استفاده از این قابلیت‌ها

برای فراهم شدن امکان مشاهده «نمودار عمق بازار» و مظنه‌های قیمت، باید پس از فعال شدن نسخه جدید، ایزی تریدر خود را به‌روزرسانی کنید. برای این کار کافی است به ایزی‌تریدر وارد شده و به بخش «پروفایل» مراجعه کنید. سپس گزینه «دریافت نسخه جدید» را انتخاب کنید تا به‌روزرسانی انجام شود.

• به‌روزرسانی ایزی تریدر دسکتاپ

• به‌روزرسانی ایزی تریدر همراه

سوالات متداول