نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه‌‌های قیمت در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

در سامانه معاملاتی ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)، امکان مشاهده «همه مظنه‌های قیمت»، «نمودار همه مظنه‌ها» و «نمودار عمق بازار» نمادها فراهم شده است. با استفاده از این قابلیت‌ها، ضمن شفافیت بیشتر معاملات، افراد می‌توانند در خصوص خرید و فروش‌های خود بهتر تصمیم‌گیری کرده و در نهایت معاملات بهتری را رقم بزنند.

«نمودار عمق بازار» با دو حالت خطی (تجمعی) و میله‌ای (غیر تجمعی)، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در یک نگاه، نمای کلی سفارش‌های ثبت شده و حجم عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف را در نماد‌های مورد نظر بررسی کنند. همچنین این نمودار در تشخیص میزان نقد‌شوندگی، سفارش‌های ترس و سفارش‌های حمایت در نماد مورد نظر، معامله‌گران را یاری می‌کند. در ادامه به توضیح و بررسی ویژگی‌های «نمودار عمق بازار» و همه مظنه‌های قیمت خواهیم پرداخت.

نمایش همه مظنه‌ها

اگر بخواهید از حجم و قیمت همه سفارش‌های ثبت شده برای یک سهم مطلع شوید، از چه راه‌کاری استفاده می‌کنید؟ 

آسان‌ترین روش مشاهده این اطلاعات، از طریق پنجره عمق بازار در سامانه معاملاتی ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس) است. در این بخش، پنج ردیف از بالاترین قیمت‌های خرید و پایین‌ترین قیمت‌های فروش به همراه حجم سفارشات قابل مشاهده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که امکان دارد برخی از معامله‌گران برای معاملات خود به همان پنج ردیف بسنده کنند، اما احتمال آن وجود دارد که در ردیف‌های پایین‌تر حجم بالایی از سفارش‌ها بر روی قیمت‌ متفاوتی ثبت شده باشد.

به تصویر زیر دقت کنید. همانگونه که قابل مشاهده است حجم قابل توجهی از سفارش‌های فروش، بعد از ردیف پنجم و در قیمت ۱۵,۵۸۰ ریال ثبت شده است. پس اکتفا کردن تنها به همان پنج ردیف اول اطلاعات گاها ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه شود. برای مشاهده لیست تمام سفارش‌ها، کافی است تا در پنجره عمق بازار بر روی گزینه «نمایش همه مظنه‌ها» کلیک کنید. با انتخاب این گزینه تمام سفارش‌های مربوط به نماد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد.

این موضوع برای سفارش‌های خرید نیز صادق است. به تصویر زیر توجه کنید. در تصویر سمت راست می‌توان پنج ردیف اول اطلاعات قیمتی نماد را مشاهده کرد. اما پس از انتخاب گزینه «نمایش همه مظنه‌ها»، می‌توان ملاحظه کرد که حجم قابل توجهی از سفارش‌های خرید نیز بر روی قیمت ۱۰۸،۶۰۶ ریال ثبت شده‌اند. در نتیجه استفاده از این ابزار می‌تواند دید وسیع‌تری از سفارش‌ها را برای شما فراهم کرده و مانع از بروز رفتار‌های هیجانی شود.

با انتخاب گزینه «نمایش همه مظنه‌ها» برای هر نماد در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)، علاوه بر همه مظنه‌ها و نمودارهای عمق، مواردی مانند حجم، تعداد و ارزش سفارش‌های خرید و فروش نیز نمایش داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: نحوه دسترسی به اپلیکیشن ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)

چگونگی نمایش مظنه‌های خارج از دامنه قیمتی مجاز روز

مظنه‌های عمق بازار هر نماد، حجم و قیمت تمامی سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده برای آن نماد در هسته معاملات را نشان می‌دهد.

بدیهی است که بازه قیمتی مجاز یک نماد در هر جلسه معاملاتی با توجه به قیمت پایانی جلسه معاملاتی قبل و دامنه نوسان مجاز آن تعیین می‌شود. از طرف دیگر، می‌دانیم که امکان ثبت سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ نیز در سامانه‌های معاملاتی آنلاین وجود دارد. سفارش‌های معتبر تا لغو تا زمانی که انجام یا حذف نشوند در هسته معاملات باقی می‌مانند. سفارش‌های معتبر تا تاریخ نیز چنانچه تا تاریخ تعیین شده، انجام یا حذف نشوند، در آن تاریخ از هسته معاملات حذف می‌شوند.

با در نظر گرفتن توضیحات فوق، ممکن است در یک جلسه معاملاتی، قیمت سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ یک نماد که در جلسات معاملاتی قبل ثبت شده‌اند، خارج از دامنه مجاز قیمتی آن روز باشند. تعداد، قیمت و حجم چنین سفارش‌هایی، به رنگ خاکستری در مظنه‌های عمق بازار آن روز نماد نمایش داده می‌شوند.

به عنوان مثال، تصویر زیر، بخشی از جدول مظنه‌‌های عمق بازار یک نماد است. بازه قیمتی مجاز روز این نماد نیز از ۲۳۲,۴۳۸ ریال تا ۲۸۴,۰۹۰ ریال است. همانطور که در تصویر مشخص است، سفارش‌هایی که خارج از این بازه قیمتی هستند، به رنگ خاکستری نمایش داده شده‌اند.

نمودار عمق بازار

یکی دیگر از قابلیت‌های کاربردی در ایزی تریدر نسخه جدید (اربیس)، «نمودار عمق بازار» است. در این نمودار محور افقی نشان‌گر قیمت و محور عمودی آن، نمایان‌گر حجم سفارش‌ها است. این نمودار به دو شکل خطی (تجمعی) و میله‌ای (غیر تجمعی) در اختیار شما قرار گرفته است.

نمودار زیر حجم و قیمت سفارش‌های یکی از نمادهای بازار را به صورت تجمعی نمایش می‌دهد. در این نمودار، بخش سبز رنگ نمایان‌گر سفارش‌های خرید و بخش قرمز، نشان‌دهنده سفارش‌های فروش است. در نقطه‌ای هم که دو نمودار به یکدیگر رسیده‌اند، می‌توان نقطه مچ شدن و انجام معامله را مشاهده کرد. با قرار دادن نشانگر ماوس بر روی هر نقطه از نمودار، مجموع حجم سفارش‌ها از نقطه مچینگ تا قیمت مورد نظر نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال در تصویر زیر مجموع سفارش‌های خرید ثبت شده از قیمت ۴۱۲،۰۰۰ ریال تا قیمت ۴۲۰،۰۰۰ ریال برابر با ۶۷ هزار عدد است.

نوع نمودار را می‌توانید به کمک گزینه مشخص شده توسط فلش قرمز (تصویر زیر) از حالت خطی (تجمعی) به میله‌ای (غیر تجمعی) تغییر دهید. در حالت تجمعی حجم سفارشات ثبت شده در قیمت مورد نظر مشخص نیست، اما نمودار غیر تجمعی این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار با حرکت دادن نشانگر ماوس بر روی محور افقی (قیمت)، حجم سفارشات بر روی آن قیمت نشان داده خواهد شد. به طور مثال در تصویر زیر می‌توان مشاهده کرد که ۶۳۰۰ سفارش خرید بر روی قیمت ۴۱۳،۰۰۰ ریال ثبت شده است.

مزایای نمودار عمق بازار

• اطلاعات عمق بازار، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. به کمک این قابلیت می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. همچنین این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، به نفع خود استفاده کرده و سود ببرند. به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد در یک نماد، سهام زیادی خریداری کند، داده‌های عمق بازار به وی اجازه می‌دهد تا میانگین قیمت خرید را تخمین بزند.
• با «نمودار عمق بازار» می‌توان اردر ترس و اردر حمایت را بهتر تشخیص داد و در دام این سفارش‌ها نیفتاد. اردر ترس، سفارش فروشی است که جهت ایجاد اطمینان کاذب در خصوص منفی بودن ادامه روند سهم ثبت می‌شود. به اردر ترس، سفارش فروش جعلی (fake order) نیز گفته می‌شود. همچنین اردر حمایت، سفارش خریدی است که بازیگر سهم با هدف پشتیبانی از سهم و ایجاد انگیزه خرید یا نگهداری کاذب سهم در سهامداران ثبت می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله «اردر ترس و اردر حمایت در بورس چیست؟» را بخوانید.
• با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ را مشاهده کرد.
• به کمک این قابلیت می‌توان میزان نقد‌شوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص داد.
• اطلاعات عمق بازار به صورت لحظه‌ای بروز شده و معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خود را بر اساس جدیدترین آمار اتخاذ کنند.
• به صورت کلی مزیت مهم نمودار بازار این است که امکان تشخیص شرایط عرضه و تقاضا را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. شناسایی جو روانی حاکم بر معامله‌گران و سفارش‌های ثبت شده توسط آن‌ها، می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات فعالان بازار سرمایه باشد.

نقدشوندگی اوراق بهادار (میزان علاقه به خرید و فروش در قیمت‌های مختلف)

نقدشوندگی به سرعت و سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد و یا یک دارایی دیگر به قیمتی عادلانه گفته می‌شود. در بازارهای با نقدشوندگی بالا، کمتر احتمال دارد تا سفارش‌های بزرگ بر قیمت تاثیر قابل لمسی بگذارد. برعکس در بازارهای با نقدشوندگی پایین، سفارش‌های بزرگ به احتمال زیاد قیمت دارایی را تغییر می‌دهند. 

به یاد داشته باشید لیست سفارشات ثبت شده از سوی معامله‌گران دائما در حال تغییر است. چیزی در لحظه به‌خصوصی مشاهده می‌کنید، ممکن است دقایقی بعد وجود نداشته باشد. برای مثال، ممکن است در لحظه‌ای از زمان بازار، سفارشی با حجم ۱۰۰۰ سهم و قیمت ۲۵۰۰ ریال بر روی تابلوی معاملات یک سهم مشاهده شود. سپس با گذشت دقایقی اندک، بخشی از این سفارش یا همه آن لغو شود و تاثیر چشم‌گیری بر نمودار عمق بازار سهم بگذارد.

در تصویر بالا می‌توان میزان علاقه به خرید و فروش در قیمت‌های مختلف را ملاحظه کرد. «نمودار عمق بازار» با بدنه‌ مرتفع و عمودی، نشانگر افزایش یک‌باره میزان تقاضا یا عرضه در آن قیمتی خاص است. در سطوح قیمتی با نقدشوندگی پایین، این نمودار عریض و کم ارتفاع خواهد بود.

شناسایی حمایت و مقاومت لحظه‌ای

سطوح حمایت و مقاومت نشان‌دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. با استفاده از لیست «همه مظنه‌ها» و «نمودار عمق بازار» می‌توان سطوح حمایت و مقاومت واقعی را به صورت لحظه‌ای مشاهده کرد. به یاد داشته باشید که سفارش‌‌ها را می‌توان در هر زمان لغو کرد؛ بنابراین حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌توانند به همان سرعتی که ظاهر می‌شوند، ناپدید گردند.

کاربرد اطلاعات عمق بازار با دو مثال

فرض کنید نمادی با قیمت ۵۰٬۰۰۰ ریال در بازار معامله می‌شود. برخی از معامله‌گران بزرگ سفارشات فروشی را با حجم زیاد و در قیمت ۴۸,۵۰۰ ریال ثبت می‌کنند. این سفارشات لزوما انجام نشده و ممکن است این معامله‌گران، بعدا سفارشات خود را ویرایش یا لغو کنند. اما این کار باعث ایجاد یک جو روانی در بازار شده و باقی معامله‌گران تصور می‌کنند که عرضه برای معامله آن سهم در ۴۸,۵۰۰ ریال زیاد است.

پس معامله‌گران خرد بدون اطلاع از اصل ماجرا، شروع به فروش نماد در این قیمت می‌کنند. با این ترفند، قیمت سهم کاهش یافته و حرکت قیمت به سمتی که بازیگران اصلی سهم می‌خواهند پیش خواهد رفت. ولی با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان از چنین زیان‌هایی در امان ماند.

برای لمس بهتر کارایی «نمودار عمق بازار» به مثال دیگری توجه کنید. اطلاعات نماد زیر را در نظر بگیرید. آمار حجم، قیمت و تعداد سفارش‌های ثبت شده در سمت راست و «نمودار عمق بازار» در سمت چپ قابل مشاهده است.

اگر قصد خرید این نماد را داشته باشید، «نمودار عمق بازار» به شما کمک می‌کند تا با بررسی تمام سفارشات ثبت شده، تصمیم دقیق‌تری اتخاذ کنید. ممکن است قیمت اولیه که برای خرید این نماد در نظر داشتید ۳۴۳۰ ریال بوده باشد. اما همانگونه که در تصویر مشخص است حجم قابل توجهی از سفارشات خرید بر روی قیمت ۳۴۰۰ ریال ثبت شده است. این قیمت، کمتر از نرخ اولیه است که در ابتدا مد نظر داشتید و «احتمالا» منجر می‌شود که با ثبت سفارش خرید به قیمت پایین‌تر، آن سهام را ارزان‌تر بخرید. 

اگرچه این اختلاف ناچیز به نظر می‌رسد، اما در معاملات بزرگ، می‌تواند تفاوت معنی داری ایجاد کند. در چنین موقعیت‌هایی اهمیت این نمودار پررنگ‌تر می‌شود. شما می‌توانید با بررسی سریع «نمودار عمق بازار» و سفارش‌های ثبت شده، تحلیل بهتری از نماد داشته باشید.

سوالات متداول